BIST Strateji Endeksleri

BIST Strateji Endeksleri

Herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için Risk Kontrol Endeksleri, referans alınan endeksin (dayanak endeks) performansının, aynı yönde veya ters yönde belirli bir kaldıraç oranıyla yansıtılması için Kaldıraçlı ve Kısa Endeksleri hesaplanmaktadır.
Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 22.05.2024 2.763,4048 0,08 2.763,4048 2.763,4048 TL 5,10 27,97 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 22.05.2024 4.170,6398 0,06 4.170,6398 4.170,6398 TL 6,33 33,44 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 22.05.2024 5.908,6633 0,05 5.908,6633 5.908,6633 TL 7,56 39,04 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 22.05.2024 6.879,9483 0,03 6.879,9483 6.879,9483 TL 8,80 44,77 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 22.05.2024 7.866,9988 0,02 7.866,9988 7.866,9988 TL 10,04 50,62 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 22.05.2024 2.443,6194 0,00 2.443,6194 2.443,6194 TL 5,37 28,65 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 22.05.2024 3.471,5959 -0,05 3.471,5959 3.471,5959 TL 6,74 34,50 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 22.05.2024 4.675,2673 -0,10 4.675,2673 4.675,2673 TL 8,12 40,51 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 22.05.2024 5.648,4540 -0,16 5.648,4540 5.648,4540 TL 9,50 46,66 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 22.05.2024 5.945,7775 -0,21 5.945,7775 5.945,7775 TL 10,89 52,97 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 22.05.2024 677,6269 0,02 677,6269 677,6269 TL 3,51 16,02 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 22.05.2024 1.632,9671 0,02 1.632,9671 1.632,9671 TL 5,30 24,82 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 22.05.2024 3.682,4365 0,03 3.682,4365 3.682,4365 TL 7,11 34,19 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 22.05.2024 6.627,4177 0,04 6.627,4177 6.627,4177 TL 8,93 44,15 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 22.05.2024 11.050,5839 0,05 11.050,5839 11.050,5839 TL 10,78 54,72 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 22.05.2024 568,9079 -0,06 568,9079 568,9079 TL 3,71 16,46 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 22.05.2024 1.257,4736 -0,09 1.257,4736 1.257,4736 TL 5,60 25,52 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 22.05.2024 2.632,3707 -0,12 2.632,3707 2.632,3707 TL 7,51 35,18 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 22.05.2024 4.868,3513 -0,15 4.868,3513 4.868,3513 TL 9,44 45,47 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 22.05.2024 7.465,2885 -0,19 7.465,2885 7.465,2885 TL 11,39 56,41 31.12.2003   100,0000
BIST 100 KISA SL100KI1X 22.05.2024 443,8328 0,18 443,8328 443,8328 TL -3,11 -7,31 01.04.2016   1.000,0000
BIST 30 KISA SL030KI1X 22.05.2024 474,3964 0,37 474,3964 474,3964 TL -4,02 -9,35 01.04.2016   1.000,0000
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X 22.05.2024 37,1745 0,26 37,1745 37,1745 TL -8,75 -28,27 01.04.2016   1.000,0000
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X 22.05.2024 40,3379 0,63 40,3379 40,3379 TL -10,51 -31,56 01.04.2016   1.000,0000
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X 22.05.2024 31.899,5432 -0,04 31.899,5432 31.899,5432 TL 14,43 77,90 01.04.2016   1.000,0000
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X 22.05.2024 24.174,2211 -0,41 24.174,2211 24.174,2211 TL 16,38 84,74 01.04.2016   1.000,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.