BIST Strateji Endeksleri

Risk Kontrol

Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Geçen Aya Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 28.03.2024 2.461,3121 1,35 2.461,3121 2.461,3121 TL 1,41 13,98 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 28.03.2024 3.625,0514 1,97 3.625,0514 3.625,0514 TL 0,50 15,99 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 28.03.2024 5.013,2266 2,59 5.013,2266 5.013,2266 TL -0,41 17,97 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 28.03.2024 5.699,7524 3,21 5.699,7524 5.699,7524 TL -1,35 19,94 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 28.03.2024 6.365,7205 3,82 6.365,7205 6.365,7205 TL -2,30 21,88 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 28.03.2024 2.174,8251 1,47 2.174,8251 2.174,8251 TL 2,65 14,50 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 28.03.2024 3.014,0676 2,15 3.014,0676 3.014,0676 TL 2,35 16,78 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 28.03.2024 3.960,9269 2,83 3.960,9269 3.960,9269 TL 2,03 19,04 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 28.03.2024 4.671,0954 3,50 4.671,0954 4.671,0954 TL 1,68 21,28 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 28.03.2024 4.800,9537 4,18 4.800,9537 4.800,9537 TL 1,30 23,51 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 28.03.2024 628,3099 1,28 628,3099 628,3099 TL -0,39 7,58 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 28.03.2024 1.458,6594 1,93 1.458,6594 1.458,6594 TL -0,63 11,50 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 28.03.2024 3.169,8395 2,57 3.169,8395 3.169,8395 TL -0,88 15,51 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 28.03.2024 5.499,2418 3,21 5.499,2418 5.499,2418 TL -1,16 19,61 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 28.03.2024 8.841,5749 3,85 8.841,5749 8.841,5749 TL -1,46 23,80 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 28.03.2024 527,9065 1,40 527,9065 527,9065 TL 0,82 8,07 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 28.03.2024 1.124,5591 2,10 1.124,5591 1.124,5591 TL 1,19 12,26 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 28.03.2024 2.269,5362 2,80 2.269,5362 2.269,5362 TL 1,54 16,55 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 28.03.2024 4.047,7670 3,50 4.047,7670 4.047,7670 TL 1,85 20,95 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 28.03.2024 5.987,6868 4,20 5.987,6868 5.987,6868 TL 2,15 25,45 31.12.2003   100,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.